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第一届 · 京东量化策略竞赛

摘要: 报名截止日期:2016年6月8日 【竞赛规则】1、竞赛报名时间:2016年5月9日-2016年6月8日 2、竞赛实盘模拟时间:2016年6月9日-2016年7月8日 3、路演与颁奖时间:2016年7月16日 4、每位参赛选手初始资金1000万元 5、 ...

大赛名称:第一届京东量化策略竞赛

报名截止日期:2016年6月8日   【竞赛规则】1、竞赛报名时间:2016年5月9日-2016年6月8日                                

2、竞赛实盘模拟时间:2016年6月9日-2016年7月8日

3、路演与颁奖时间:2016年7月16日

4、每位参赛选手初始资金1000万元

5、现金奖励:第一名5万元,第二名3万元,第三名2万元,第四名1.5万元,第五名1万元,第6-10名各5千元【参赛策略规则】1、提交参赛的策略必须是经过分钟回测的策略;

2、策略提交参赛以后,即被克隆成一独立策略,与“我的策略”里的策略成为两个相互独立的策略。

3、2016年6月8日之前,提交的策略可以更换。2016年6月9号开始,进入实盘模拟阶段,策略不可以删除,但可以修改,修改后需要经过分钟回测,才能保存并更新。

4、参赛策略允许在参赛期间进行手动调整,但仅限2次。调整后将按修改后的策略重新进行回测,7月1日之后不可以更改。

5、只允许投资于沪深两市上市的A股股票;

6、不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票;

7、主动建仓或调仓时,单只个股仓位占比不得高于10%;

8、首日上市新股或复牌首日股票不可投;

9、在目前阶段,不允许融券卖空操作;

10、参数设定: 使用默认设定,包括手续费,滑点,印花税;

11、回测或实盘模拟期间没有产生任何交易信号取消比赛;

12、回测时间段为2011年至2016年中随机抽取的12个月时间。【评比规则】1、回测与模拟实盘的评审由三个评分因子组成:对比CSI300的alpha, 年化收益率/最大回撤, Sharpe比率。将各个因子得分转化成标准分,三个因子对应的标准分等权重,各占1/3。

2、每日模拟交易各项指标和排名只在每日收盘后更新。

3、线上排名得分由两部分组成:每日模拟交易得分(70%)和回测得分(30%);

4、线下路演评比。由来自顶尖对冲基金和京东金融的评委共同组成的评审会,对线上总得分前五名的选手进行现场路演评比。线下评比规则包括20分钟presentation策略理念+20分钟Q&A环节。

5、线上总得分前五名的最终名次由线上总得分和路演评比得分加权排名确定:线上总得分占50%权重,线下路演占50%权重。

6、线上总得分6-10名不参加路演评比,其线上总得分排名即为其最终大赛排名。【大赛官网】http://quant.jd.com



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